A Python tool for calculating the Hurst Exponent of financial time series — a statistical measure that reveals whether a market is trending, random, or mean-reverting. Built for systematic traders, ...
TradingViewインジケータ「Classic Hurst Exponent (R/S Analysis)」について詳しく解説します。このインジケータは、R/S分析（Rescaled ...
今回の Hurst Exponent MA は、相場が素直に伸びているときは反応を少し速くして、落ち着かない場面ではあえてゆっくり動くように作られた移動平均です。 ずっと同じ速さで動く平均線ではなく、地面の状態に合わせて歩幅を変えるような感覚に近いです。
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